http://opendata.unex.es/recurso/ciencia-tecnologia/investigacion/grupos-investigacion/LineaInvestigacion/SEJ029-4

Esta línea de investigación tiene por objetivo detectar los patrones de comportamiento y transmisión de la volatilidad (riesgo) en los mercados financieros. Se analizan los efectos de los cambios estructurales en la varianza de las rentabilidades de diferentes índices bursátiles incorporados a modelos GARCH bivariantes. También empleamos los cambios estructurales para analizar los contagios de información entre carteras extremas formadas por los activos de mayor y menor tamaño del mercado.

Literals

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    • Esta línea de investigación tiene por objetivo detectar los patrones de comportamiento y transmisión de la volatilidad (riesgo) en los mercados financieros. Se analizan los efectos de los cambios estructurales en la varianza de las rentabilidades de diferentes índices bursátiles incorporados a modelos GARCH bivariantes. También empleamos los cambios estructurales para analizar los contagios de información entre carteras extremas formadas por los activos de mayor y menor tamaño del mercado.
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    • EL RIESGO EN LOS MERCADOS BURSÁTILES

Inverse Relations

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